지난 6일부터 공매도를 전면 금지하자 파생상품 시장에서는 현물가격과 선물가격 차이가 더 벌어지는 왜곡이 발생했다.
현물 공매도를 통한 헤지 거래가 불가능해지면서 선물 매도 수요가 늘었고 시장 평균 베이시스(선현물 가격차)를 벗어나는 종목들이 증가했다는 분석이다.
정 연구원은 "공매도 금지 이후 개별주식 선물 시장에서 외국인 순매도 규모 확대됐다"며 "개별주식 선물 미결제 약정은 이전 고점 대비 100만계약 이상 증가해 헤지 포지션으로 수급이 몰렸을 것으로 추정된다"고 설명했다.
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"우리 죽는다" 에코프로 개미들의 적…공매도 실제로는 '1.6조 손실' - 머니투데이
외국인이 공매도로 수익을 내고 있다는 인식과는 달리 실제론 큰 손실을 본 것으로 나타났다. 금융당국의 공매도 금지 조치 이후 외국인이 선물 매도를 통해 헤지(hedge) 거래에 나서면서 파생상
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시장 가격이 정상 범위를 벗어나는 현상이 자주 목격될수록 시장의 효율성은 더 떨어질 수밖에 없다는 지적이다.
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